QES-V는 시장판단, 운영, 재무, 가치, 단기 기술 지표를 통합한 고성능 정량 전략입니다
본 전략은 10년 이상의 검증 기간을 바탕으로, 리서치팀, 자산운용사, 자문사, 프랍 트레이딩, AI 전략팀 등 B2B 투자 전문조직에 적합하게 설계되었습니다
QES - V
Quant Evaluation System
정량 데이터 그 이상
10년간의 전략형 포트폴리오부터 매일 제공되는 데일리 전략,정기 리밸런싱 데이터까지 포함된 실전 투자 전략 플랫폼입니다
해석 가능한 정량 지표와 시장 판단 로직을 기반으로,전략 설계, 리서치, 머신러닝 학습 등 다양한 실전 분석에 활용 가능합니다
리서치 / 투자 설명 자료
내부 투자 판단은 물론, 고객 대상 설명, 전략 리뷰, 백오피스 보고서 작성, 회의 자료나 교육·프레젠테이션 등 다양한 목적으로 활용할 수 있습니다
브로커리지 콘텐츠
‘오늘의 퀀트 TOP N’과 같은 추천 콘텐츠로 활용할 수 있어, 투자 아이디어 제시나 고객 커뮤니케이션에 실질적인 도움을 제공합니다
포트폴리오 활용
단순한 데이터셋이 아닌, 시장 해석과 현금 비중 조절 로직이 통합된 전략형 포트폴리오를 제공합니다
단순히 ‘데이터’를 넘어, ‘전략’으로 사용해보세요
단순한 데이터셋이 아닌, 시장 해석과 현금 비중 조절 로직이 통합된 전략형 포트폴리오를 제공합니다
단순히 ‘데이터’를 넘어, ‘전략’으로 사용해보세요
백테스트 데이터 활용
단순 수익률이 아닌, 해석 가능한 10년치 전략 포트폴리오 데이터를 제공합니다 실전 전략 설계, 분석, 머신러닝 학습에 바로 활용해보세요
단순한 팩터 조합을 넘어서, ‘시장 해석’과 ‘종목 선택’을 하나의 전략 로직으로 통합한 정량 시스템
QES-V는 각 종목의 수치만 선별하는 필터링 방식이 아니라, 시장 방향성에 따른 해석 가능한 점수 체계(QES Score)와
현금 비중 조절이 가능한 리스크 컨트롤 로직까지 통합된 실전 운용에 근접한 전략 포트폴리오 모델입니다
현금 비중 조절이 가능한 리스크 컨트롤 로직까지 통합된 실전 운용에 근접한 전략 포트폴리오 모델입니다
룰셋 기반 준 화이트박스 모델
팩터 기반의 정량 룰셋으로 설계되어 결과에 대한 해석이 가능하며, 과적합 위험이 낮습니다
섹터별 동적 가중치 적용
운영·재무·밸류·기술 신호를 종합하여 섹터별 가중치를 유연하게 조정합니다
시장판단에 따른 현금비중 조절
거시지표 기반의 시장 점수에 따라 현금 및 주식 비중을 동적으로 조절해 리스크를 관리합니다
시장판단점수
시장판단점수는 거시경제 데이터를 기반으로 산출된 시장 예측 지표로,
개별 종목 선택과 현금 보유 비중 조절의 전략적 판단 기준을 제공합니다
개별 종목 선택과 현금 보유 비중 조절의 전략적 판단 기준을 제공합니다
백테스트 (2016.01 ~ 2025.07)
시장 변동성과 경기 사이클 전반을 반영한 정량적 백테스트 자료와,
포트폴리오 전략의 전문 구성 내역 전체를 제공합니다
데일리 포트폴리오
매일 제공되는 완성형 종목 포트폴리오
각 종목은 팩터 점수와 QES 로직에 기반해 정량적으로 선별되며,
투자 판단에 필요한 해석 가능성과 일관된 구조를 보장합니다
< 제공 정보 >기본정보 - 날짜, 종목코드, 섹터, 시장
시장정보 - 거래량, 시가총액, 상장주식수, OHLC, 52주 고/저가, 단기 SMA(5/20/60)
QES - QES 종합 점수 및 상대 순위 랭크 제공
매매동향 - 기관, 법인, 개인, 외국인 등 주체별 수급 데이터
공시정보 - 당일 공시 요약 (해당 시 제공)
운영역량 - 매출 성장률, 이익률 등 핵심 지표 + 지표 해석 포함
재무전망 - EPS 성장률, ROE, 유동/부채비율 등 + 지표 해석 포함
밸류에이션 - PER/PBR/PSR + 지표 해석 포함
단기기술 - 지표전일 등락률, 변동성, 이격도 등 + 단기 가격 해석 포함
시장판단 - 시장점수 + 주요 거시 지표 (금리 스프레드, 연동계수 등) 및 해석
리밸런싱 포트폴리오
격주 단위로 제공되는 시장판단 기반 종목 포트폴리오.
리밸런싱 주기마다 전략 로직에 따른 순위 리스트와
정량화된 시장 흐름 분석을 함께 제공합니다
< 제공 정보 >
시장정보 - 평균 시장점수, 시장점수 변화율, 리밸런싱 점수 + 점수해석, 현금보유비중
시총정보 - 급상승 시총액 평균 (리밸런싱 기간 일일 급상승 TOP 30 종목 평균 시가총액) + 해석
시장정보 - 급상승 KOSPI.KOSDAQ 비중 (리밸런싱 기간 급상승 TOP 30 종목 시장비중)
섹터정보 - 급상승 섹터별 비중 (리밸런싱 기간 급상승 TOP 30 종목 섹터 비중)
QES - 리밸런싱 기간 QES 평균점수, 상대 순위 (시총 가중치 반영)
자세한 전략 로직, 백테스트 결과, 일부 포트폴리오 샘플은 상단 메뉴를 통해 직접 확인하실 수 있습니다